Список проголосовавших за комментарий "EY, изначально я генерировал тысячи систем, состоящих из двух индикаторов и брал топ 20 по критерию годовая прибыль за 3 года% / макс ДД % и смотрел какую среднюю годовую прибыль эти 20 систем дадут в след год и так сдвигал окно отбора и OOS на год, выбирал следующие 20 и след год проверял с ними. Все это делал для ликвидных фьючей.<br/> Причем, что это за системы я не разбирался и параметры не оптимизировал. Просто 2 индикатора были из двух таймфреймов в перемешку 15 мин и 1d. Индикаторов было примерно 70, т.е. каждый прогон по каждому тикеру это 4900 случайных систем.<br/> Среднегодовая доходность по этому критерию отбора топ 20 из 4900 по igDD на таких тестах за 10 лет составила 4.6% без плечей.<br/> Но если к этому критерию добавить условие отбора, чтобы кол сделок было более 50 и годовая прибыль на отборе была больше, например 20% (для каждого стикера свое значение), то результат такого отбора возрастает в два раза до 8.89% годовых без плечей.<br/> <br/> Что касается кол во сделок, то мои тесты показали, что должно быть не менее 30, лучше 50, при 100 сделках и выше результат не отличается от 50. Тут надо понимать, что системы сравнивались в которых был так же один или два дневных индикатора."