Список проголосовавших за комментарий "Мне представляется, что существенным недостатком авторского подхода является полное игнорирование взаимного сочетания систем. Что у них при совместном использовании складывается, а что нивелируется. <br/> Многократно сталкивался с тем, что системы, построенные разными людьми, на разных принципах и в разных таймфреймах в одни и те же периоды времени теряли деньги и в одни и те же зарабатывали. Иногда говорят о корреляции систем, хотя корреляция как мера сходства в данном случае, имхо, не вполне адекватна. <br/> Поэтому я обычно задаюсь простым вопросом, добавление этой системы к этому портфелю улучшит ли характеристики портфеля. И бывает, что лучше добавить средненькую систему, нежели хорошую."