Список проголосовавших за комментарий "<p>import numpy as np<br/> from scipy.stats import norm</p><p>def black_scholes_theta(S, K, T, r, sigma, option_type):<br/> d1 = (np.log(S / K) + (r + 0.5 * sigma ** 2) * T) / (sigma * np.sqrt(T))<br/> d2 = d1 — sigma * np.sqrt(T)<br/> <br/> if option_type == 'call':<br/> theta = — (S * norm.pdf(d1) * sigma) / (2 * np.sqrt(T)) — r * K * np.exp(-r * T) * norm.cdf(d2)<br/> elif option_type == 'put':<br/> theta = — (S * norm.pdf(d1) * sigma) / (2 * np.sqrt(T)) + r * K * np.exp(-r * T) * norm.cdf(-d2)<br/> else:<br/> raise ValueError(«Invalid option type. Use 'call' or 'put'.»)<br/> <br/> return theta</p><p># Параметры опциона<br/> S = 100 # Текущая цена акции<br/> K = 100 # Цена страйк<br/> T = 1 # Срок до экспирации (в годах)<br/> r = 0.05 # Безрисковая процентная ставка<br/> sigma = 0.2 # Волатильность акции</p><p>option_type = 'call' # Тип опциона: 'call' (колл) или 'put' (пут)</p><p>theta = black_scholes_theta(S, K, T, r, sigma, option_type)<br/> print(f«Theoretical Theta for the {option_type} option: {theta:.4f}»)<br/> <br/> Это чатГПТ выжал на твой коммент. Но тут вставляется без отступов..</p>"