Список проголосовавших за комментарий "<blockquote>Есть проблема в алго торговле.</blockquote><br/> Проблема не в алготорговле, а в людях. Жадность застилает глаза. И миллионы каждый день «тестируют историю» получая в результате т.н. «эквити», даже я бы сказал «ЭКВИТИ» (и еще 40-50 параметров, но эквити- главный), представляя себе мешки денег, которые они завтра «заработают». <br/> Что делать? Забыть про деньги. Попробуйте просто предсказывать цену на некотором интервале. Цена меняется очень часто, гораздо чаще, чем совершаются Ваши сделки. Данных будет много. Качество прогноза оценивается простыми и точными математическими методами. Никакой Пардо не нужен. (Иногда достаточно простой автокорреляционной функции.) Если нашли хороший метод прогноза, разрабатываете на его основе собственно стратегию торговли и вот теперь можно тестировать «на деньгах».<br/> При переходе к реальным деньгам Вы будете иметь прогноз и точную оценку качества прогноза «online», и, если что не так, это качество Вам подскажет, что пора смываться. Причем эквити в это время может быть еще вполне приличная."