Список проголосовавших за комментарий "bascomo, все равно не понял ваш принцип. Вы ищите высоко доходные стратегии на короткой истории, а не долгосрочные. Дело в том. Что тест на долгой истории равнозначен форвардному тесту. Точнее сказать дает очень похожую оценку. Именно поэтому все профи тестируют алгоритмы на истории от 5 лет. Я использую форвард оценку периода — моя оценка, в книгах не встречается. Т.е. идет разбитие на периоды и оценивается в каких случаях был плюс на коротком диапазоне. И далее форвардом проверяю удачность выбора. Для короткого теста не плохо. Но неоднозначно. Вторую оценка у меня — это доход/волатильность. Тоже лучше, чем просто доход. В прогностическом плане. Но проблема все равно стоит остро — цифры пляшут. И долгосрочная оценка всегда лучше. Вот так стоит проблема. Вы же говорите об краткосрочной. Нужно понимать, что я тоже вижу смерть стратегий. И вижу причины — смена участников торговли из за их убытков. А щас добавилось — подключение торговых алгоритмов. Если на истории есть работающая тех модель — жди роботов. И модель умрет. Но это не отменяет вопроса — что вашем понимании краткосрочная оценка? Месяц, 10 сделок? Как и вы задаете выборке параметры? Без них стратегии не существует. Я это хорошо вижу. Диапазон параметров — главное достояние стратегии. Есть еще такие стратегии, которые я называю обманными. Они стохастический не способны заработать. А лишь плод математической выборке. И да -вы их определите обычной сменой котировки. Но проблема никуда не делась. Достоверность заработка по полученной системе нет. Что вы делаете такого, что не делаю я? Да, у меня нет такого математического комплекса и потому такой большой информации для оценки. По сравнению с вами я доисторический мамонт — и от того мой опыт очень субъективен. Но все же, почему на выходе вы получаете работающий алгоритм. А не готовую сливающую машину?"