Список проголосовавших за комментарий "Когда-то я задался вопросом — на каком таймфрейме лучше торговать. Чисто с теоретической точки зрения. Ответ оказался очень прост. Спектр приращений цены очень похож на белый шум. А значит энергия (волатильность) равномерно размазана по координате 1/f. Где f-частота. Т.е. идеальный вариант — много роботов на всех доступных частотах. Причем сделать робота, рассчитанного на определенный узкий диапазон частот — вполне себе посильная задача. Робот который торгует на всех частотах сразу — непосильная задача.<br/> Но все это в рамках стандартной модели рынка. Типа Башелье -> Fama -> Merton...<br/> Которая плохая."