Список проголосовавших за комментарий "bascomo, могу подсказать идеи по вопросу. На который тоже нет хорошего решения. По умиранию стратегий. Часто вижу значительное изменение в стратегий в моменты кризиса бумаги в статистике. Т.е когда несут убытки и идет перестроение участников торговли. С акциями очень просто — они просто падают, кризисы видны. С другими сложнее определить кризисы. Т.е если стратегия идет под откос в момент кризиса бумаги — реагируйте активнее. Не ждите. Лучше поглядеть на заборе на нее. Выйдет на максимум — можно заходить. Как и эти периоды самые сложные для алготорговли.<br/> Если алгоритм после достижения нового максимума пробивает локальный минимум за предыдущий период — он умер. Оценка вершин очень хороша — и тоже склоняюсь к вашему методу. Но периоды убытка важны. Хорошая стратегия тем и хороша, что не проседает в плохие периоды. Такие просадки на двух периодах скорее говорят об смерти, чем долгое отсутствие прибыли. Как и хорошая стратегия — это оценка прибыльности на периодах. Где период — это достаточное количество сделок для оценки. <br/> Черные лебеди не рассматриваю для оценки. Т.е. если алгоритму не повезло краткосрочно — то это просто случайность. Если какой то фундаментал покосил алгоритм — печально. Но мог и создать мега прибыль."