Список проголосовавших за комментарий "nazarwatch, спасибо за идею, буду пробовать.<br/> <br/> А как насчет других идей, которые были здесь при обсуждении дельтахеджа:<br/> 1. Использовать не IV, а HV. Вроде, из общих соображений, дельтахедж (фьючом) скорее зависит от текущего поведения БА (HV), чем от переменчивых настроений и ожиданий покупателей/продавцов волы (IV).<br/> <br/> 2. В случае если конструкция с проданной волой держится почти до экспы — на временной профиль вообще не смотреть, а дельтахеджить так, чтобы точки безубытка профиля на экспу были симметрично равноудалены относительно текущего значения БА (или несимметрично, с заданной пропорцией, в зависимости от собственного взгляда о вероятности пойти в ту или иную сторону).<br/> <br/> Есть какие-нибудь мысли или опыт по этим идеям?"