Список проголосовавших за комментарий "Рассмотрите модель: вероятность выигрыша и проигрыша равна 1/2. Распределение «выигрыша» равно 2+кси, " проигрыша" -1+кси, где кси — нормальная случайная величина со средни нуль и дисперсией 4. Испытания независимы. Эта модель неплохо отражает эквити счета (с точностью до конкрентых значений 2 ,1 и -1) хорошей стратегии по некоторому таймфрейму. И увидите, что формула Келли ничего не дает с точки зрения соотношения средняя доходность на максимальную просадку в этом временном ряде. А вот плечо 10 делает вероятность обнуления счета в 3 единицы больше 0,5 (без плеча эта вероятность меньше 1/4). Так что плечо имеет значение с точки зрения «долголетия» на рынке, если считать не только результаты сделок, но и динамику счета внутри сделок.<br/> <br/> А в целом подход верен."