Список проголосовавших за комментарий "bascomo, скорее да, чем нет. При явной оптимизации весов элементов портфеля (без всяких корреляций) учет взаимного влияния систем происходит автоматически. Другое дело, что такой подход почему-то не сделали священной коровой теории портфеля и да, риски все равно не убить, только понизить, на любую гайку природа найдет поц с болтом. "