Список проголосовавших за комментарий "Gusan, странно — уже давно отвечал на этот пост, а сейчас вижу, что ответ пропал почему-то<br/> 1) дельту нужно считать довольно точно, просто добавлять её чуть-чуть — недостаточно, для этого улыбку используют симметричную<br/> 2) подобные стратегии имеют высокую степень нейтральности, что приводит к необходимости набора значительного кол-ва контрактов, поэтому разница между теор ценой и мидмаркетом будет давать значительную погрешность — и вариационка из-за этого часто бред полный показывает<br/> 3) вега и дельта определяются по симметричной улыбке.Заход под шапку на определенную глубину фиксируется по веге и дельте ( я фиксировал где-то на половине расстояния между центром вращения и горбом), заход над ямой какое-то время хеджируется фучем, но не в ноль а в лёгкий плюс даже по симметр улыбке, при выдыхающемся движении или подходе к сопротивлению — фикс по дельте и веге, примерно так<br/> (думаю геммор жуткий тестировать что-то подобное на тестере)"