Список проголосовавших за комментарий "Stanis, да, пожалуйста. <br/> <br/> <p>Сразу оговорюсь, это только пример и не является ИИР.</p><p>На момент написания поста 11.08.2023, перед открытием торговой сессии, Сентябрьский фьючерс на доллар 96 800</p><p> </p><ol><li>ЕСЛИ мы прогнозируем на ближайшее время (срок от недели до месяца), что цена на Сентябрьский фьючерс на курс доллара (SIU2023), вырастет, или останется в боковике относительно текущих уровней. На момент написания постав 96 800.</li><li>ИЛИ ЕСЛИ мы готовы в своём портфеле держать определенную долю в $ через покупку фьючерсов, ТО:</li></ol><p><strong>Можно поработать по стратегии Опционного колеса.</strong></p><p><em>Несколько допущений для примера:</em></p><p> — Допустим наш капитал, задействованный в торговле на фондовой бирже составляет 1 млн. руб.</p><p> — Допустим по нашей стратегии диверсификации мы должны держать 20% от своего капитала в $, чтобы таким образом покрыть часть риска от девальвации.</p><p>Итого, мы готовы владеть долларами США примерно на 200 т.р., что составляет чуть больше, чем 2 000 $. Или если переводить на количество фьючерсных контрактов то по текущим ценам <strong>– 2 контракта сентябрьского фьючерса на $ (</strong><strong>SIU2023).</strong></p><p><strong>Итак, ПРИМЕР:</strong></p><ol><li>Смотрим два ближайших страйка «снизу» от текущей цены – 96 500 и 96 000</li></ol><p>На момент написания поста теоретическая цена PUT опционов</p><p>1026 п. (страйк 96 500) и 796 п. (страйк 96 000). (Данные приложения ВТБ)</p><p>Или в процентах к стоимости контракта (1,06% и 0,83% соответственно)</p><ol><li>ПРОДАЁМ два опциона PUT.</li></ol><p>Более консервативно – оба на страйке 96 000</p><p>Чуть более рисково – один на 96 500 и один на 96 000</p><p>Максимально близко к текущей цене – оба на 96 500</p><p> </p><ol><li>ЧТО будет через неделю. Для простоты объяснения считаю на последнем варианте – продали 2 PUT на 96 500 примерно по 1000 п. каждый. И ждём экспирации, ничего больше не делаем с ними.</li></ol><p> </p><p><strong>ВАРИАНТ 1. Цена фьючерса выше 96 500. Т.е. выросла</strong>.</p><p>Опционы не исполнились, мы получаем всю премию полностью. Итого примерно 2 000 п. Или примерно 1 % в неделю от выделенной под $ доли в капитале (т.е. от 200 т.р.)</p><p> </p><p><strong>ВАРАНТ 2. Цена фьючерса – снизилась ниже 96 500. </strong></p><p> — У нас в портфеле появляется 2 фьючерсных контракта на $ по стоимости 96 500.</p><p> — Мы получили полностью премию за два опциона примерно 2000 п.</p><p><strong> </strong></p><p><strong>Или другим словами у нас есть два контракта, которые обошлись нам по 95 500, с учётом полученной премии от продажи </strong><strong>PUT опционов.</strong></p><p><strong> </strong></p><p>Ну, а дальше можно будет использовать вторую стадию этой стратегии. Продавать 2 опциона Call.</p>"