Список проголосовавших за комментарий "Андрей &, схему эксперимента я описал сразу. Можно лишь повториться: разгон ваш 1 или 2%, в зависимости от инструмента, затем типа вход в продолжение. В этот момент задайте тейк и стоп, соберите статистику достижений того и другого на годовом хотя бы отрезке, сосчитайте результаты с учётом комиссии.<br/> Вы пишете о новом пике после коррекции. Так вот статистика исполнений показывает, что коррекции будут чаще и глубже, чем Вы подразумеваете на берегу. И будут достигаться раньше новых пиков более чем в половине случаев. Ситуацию чуть исправляет, что эти пики в среднем больше по размеру, чем коррекции. В итоге получите (при удачном выборе размера разгона) чуть больше нуля по сумме всех таких входов за год, если нулевая комиссия. А с учётом вашей комиссии будет уже чуть меньше нуля."