Список проголосовавших за комментарий "bascomo, тогда несколько высказываний по тексту. С парой мыслей ближе к концу смог согласиться. Начальные возможно не понял. Например, у меня не получается, что на длинных периодах (годы) сильно падает доходность при подобранном параметре.<br/> У меня сейчас есть два алгоритма первого типа. В первом из них повышенная доходность зависит от того, были ли в периоде ралли вверх или вниз. Без таких ралли он имеет по параметру устойчивую 'условно плюсующую' область значений. То есть результат за любой период либо медленно минусует, либо умеренно плюсует. Итак имеем: хорошая алгоритмическая идея для спокойного умеренно волатильного рынка.<br/> Соответственно, тут нужно угадывать когда крупняк сменит параметры своих торгующих роботов и характер волатильности изменится.<br/> Параметры инструмента не меняются 3-6 месяцев обычно."