Список проголосовавших за комментарий "Людвиг ван Биткоин, ну это как бы не совсем бэквордация, просто дивы во фьючерсе сразу отыгрываются, а не на дивотсечке, так что там одновременно контанго и дивгэп в такой ситуации будет и в зависимости от того размер чего больше и будет следующий фьючерс дешевле или дороже. Бывает наоборот дивы объявляют в текущем фьючерсе и тогда заработает шортист, но и то и другое редко, обычно компании так не делают. А вот контанго каждый месяц будет подъедать позицию примерно на размер ключевой ставки — три месяца и минус 2%, как бы не совсем мелочь. Чтобы компенсировать придётся держать деньги в ОФЗ например и получается что в лонге никакого выигрыша по сравнению с акциями нет, только если на короткий срок брать если пока денег на покупку акций не достаточно и они появятся к экспире."