Список проголосовавших за комментарий "<p>%average — важный параметр, но он не может быть заменой всему остальному. Результаты оптимизации будут скатываться в B&H или S&H, если движение актива на оптимизируемом участке сильнее результатов стратегии.<br/> <br/> Recovery factor (и CAGR/MDD) — важно для MM (определение размера в простом случае), но он зараза нестабильный, как правило упирается в DD одной сделки. На in sample упрется в одну, на OOS — совсем в другую, результат сложнопредсказуем.<br/> <br/> Шарп и язва — на оптимизации чемпионами часто бывают комбинации типа «выловим 7 идеальных сделок 4-мя параметрами». Результаты надо очищать от этого мусора, хотя бы по P&L.</p><p><br/> В общем все просто: все сложно. Обычно при оптимизации требуется выбирать не между хорошим и лучшим, а между плохим и нерелевантным. Трудно этот процесс свести к поиску экстремума одной метрики.</p>"