Список проголосовавших за комментарий "agat50, «все знают, как будет меняться HV… куда может пойти если ошиблись»<br/> Ивануч сказал бы, что у «тебя беспорядок в голове» (чисто израильский стиль передергивания), а я не такой :)<br/> По поводу «проигрываешь в двойне» я в корне не согласен, наоборот! если разложить матрицу возможностей изменения IV при изменении HV, то получается, что даже, если вы ошиблись, убыток будет меньше.<br/> Вот например, у меня в 2012 году был интересный опыт, в мае подумалось мне, что газпром будет падать еще с такой же силой, я покупаю опционы, а он вообще встает. У меня уже дивергенции, отмена сценария, а я в плюсе, хотя он с места не сдвинулся. Тогда рухнул сбер, утянул за собой индекс и вола на всех опциках подскочил.<br/> Был правда и опыт, когда убыток был «вдвойне», но такие ситуации редкие.<br/> Чем хороша торговля волатильностью, там есть два источника заработка на HV и на IV и корреляция между ними где-то 50-60% :)"