Список проголосовавших за комментарий "Maestro, такой портфель формируется из случайных акций равномерного распределения. Действительно на текущем временном периоде подобный подход мог быть (и был — поверим автору на слово) эффективным. Такие времена. И это лишь доказывает, что «такие времена».<br/> <br/> Чтобы что то утверждать обоснованно, необходимы настоящие доказательства. К примеру, можно использовать стандартный для датасаенса подход: <br/> 1. Выбрать модель (ежегодный (или как угодно) выбор n-случайных акций равномерным распределением и реинвестирование)<br/> 2. Сравнить доходность с индексом.<br/> 3. Запуск модели на расчет 10 тыс. раз.<br/> 4. Построить распределение отклонений доходностей от бенчмарка (индекса) и сделать вывод о жизнеспособности модели<br/> <br/> <br/> С высокой долей вероятностью (самому проверять лень), обезьяний подход провалится. Сам по себе «обезьяний» эксперимент — это свидетельство того что у народа дохера <span style="text-decoration:line-through;">бабла</span> денег и их некуда вложить. Как при этом не случиться бычему тренду!?