Список проголосовавших за комментарий "<p>В вашем бенче (напоминание для некоторых: это не стратегия, это эталон, с которым стратегию сравнивают) уже сходу 2 подстроечных параметра — минимальная длина (5 баров) и комиссия. Два параметра — это немало, это не добавляет устойчивости процессу сравнения стратегий.</p><p> </p><p>В очередной раз прорекламирую гораздо более простой бенч, предложенный @Buybuy:</p><p>Trend = Sign(Next(Close) — Close);</p><p>Получившийся вектор из {-1;0;1} можно подать на то исполнение, которое используете — с комиссиями, проскальзываниями, итд итп.</p><p> </p><p>Интересно было бы узнать, как ваш бенч соотносится с этим. Ваш реализовывать лень :), ну а подглядывание вставить в любой бэктест нетрудно.</p>"