Список проголосовавших за комментарий "Пробовал похожий подход в таком варианте. Строил зигзаг. Вычислял характеристики системы, построенной по подглядывающему вперед зигзагу и по системе. Одно с другим сравнить несложно. Замечу, что зигзагов много можно построить, я старался примерно выравнять число сделок в окне системы и зигзага. <br/> От этого подхода отказался.<br/> <br/> Теперь иду от портфеля. Система хороша, если её добавление улучшает портфель систем и сама она при этом более-менее приемлема для самостоятельной торговли. Ну, например, Шарп больше 1."