Список проголосовавших за комментарий "Xaba3abr, критерии есть, но опосредованные.<br/> Подход такой.<br/> Рандомно набираем сигналы из разных индикаторов.<br/> Рандомно присваиваем каждому сигналу тип — buy или sell.<br/> Торгуем по этим сигналам.<br/> Оцениваем эквити.<br/> По логу сделок рассчитываем:<br/> 1) MAPE,<br/> 2) RSquare (это квадрат отклонений)<br/> 3) Угол и смещение прямой по методу наименьших квадратов<br/> 4) Эталонную идеальную эквити для этого варианта<br/> 5) Число касаний реальной эквити эталонной<br/> 6) Отклонение реальной эквити от эталонной<br/> 7) Просадки абсолютные, относительные, нереализованные<br/> <br/> Повторяем много раз, но в качестве исходных сигналов используем лучшее из того, что получилось, но меняем парочку-другую, тоже рандомно.<br/> <br/> На выходе получаем кучу готовых торговых алгоритмов."