Список проголосовавших за комментарий "astic, Я просто в контексте этой задачи думаю. Что, получается, что если до экспирации 30 дней, то оптимальная стратегия для дельтахеджа — это разбивать на равные куски, делить на e, хеджить в этот момент. Затем снова разбивать на n равных кусков делить на e, и так далее. Получим оптимальную стратегию дельтахеджа? :)<br/> <br/> Правда, тут есть одна оговорка n заранее неизвестно. Можно разбить на 1 000 000 равных кусков, а можно на 1 000."