Список проголосовавших за комментарий "ignat,<br/> <br/> пару дополнений к вашим комментам.<br/> <br/> 1. Классический паритет <br/> <a href="https://smart-lab.ru/blog/537874.php">smart-lab.ru/blog/537874.php</a><br/> <br/> Но меня зацепил паритет по матрице Такоева, для одной ноги (+стрэддл) использую именно его.<br/> <br/> 2. По экономии ГО<br/> ГО на фьючерс 14000руб.<br/> С84000 (сентябрь) с дельтой 0,80 обходится в 5000-6000 руб.<br/> Естественно, вместо фьючей я выбираю коллы.<br/> <br/> 3. Выход из позиции — возможны разные варианты.<br/> Просто привел примеры.<br/> Обычно либо закрываю, либо переформатирую, если какую-то ногу закрыть проблематично или невыгодно.<br/> <br/> и еще важное замечание от Чекулаева — «все стратегии сводятся к одной формуле (кроме календарных спрэдов) — <span style="text-decoration:underline;">синтезу длинного и короткого стрэнглов».<br/> <br/> </span>все прочее это частные случаи общей формулы, в которой меняются коэффициенты (число опционов в ноге), страйки и серии.<br/> <br/> в результате можно получать либо усложнение позиции, либо ее упрощение вплоть до одиночного опциона ( колл или пут).<br/> <br/> поэтому для меня нормально вместо БА=F брать БА= сall , <br/> и от него уже строить на основе стандартных стратегий, например, покрытую базу или любой иной спрэд.<br/> согласитесь, что в этом случае профиль риска резко улучшается.<br/> ОПТОН лучше ФЬЮТОНА по безриску и потенциалу дохода.<br/> <br/> есть еще книга Силантьева «Логика опционной торговли.»<br/> там в конце отличный справочник по синтетике.<br/> для творческого применения."