Список проголосовавших за комментарий "Мальчик buybuy, еще вопрос. По алгоритму торговли неоднократно отмечается, что оптимизируется не прогноз цены на пост-интервале (после предыстории из нескольких баров) или минимум суммарного отклонения прогноза цены от фактической на множестве пост-интервалов, - вместо этого максимизируется выигрыш торговой стратегии за весь период тестирования.<br/> <br/> Но разве максимальный выигрыш не соответствует минимальному отклонению прогноза цены на пост-интервалах от их фактических значений?<br/> Если так, зачем тогда вычислять более сложную целевую функцию?"