Список проголосовавших за комментарий "SergeyJu, ну я не хотел вдаваться в детали<br/> <br/> 1. Предположение, что цены напоминают марковский процесс, сильно сужает допустимый инструментарий традиционно применяемого стохастического исчисления, ну либо накладывают (невыполнимые, в смысле никогда не наблюдаемые на рынке) условия на марковский процесс.<br/> 2. К сожалению, цены — это немарковский процесс. Но это уже тема для другого, более сложного топика.<br/> <br/> Ну я и не писал, что ТВиМС это неинтересная и неполезная вещь. Просто применимость любого инструментария (традиционного) подлежит аккуратному тестированию, что (обычно) никогда не делается. В итоге гвозди микроскопом и все дела...<br/> <br/> С уважением"