Список проголосовавших за комментарий "Я до начала реальной торговли строил два графика эквити по сделкам, а после начала реальной торговли добавил третий.<br/> 1. Торговля по историческим данным<br/> 2. Торговля на он-лайн данных в режиме эмуляции<br/> 3. Реальная торговля<br/> <br/> После начала реальной торговли этот инструмент позволил легко сравнивать, как ведёт себя торговый движок на истории и в реальности.<br/> <br/> Выводы были такие:<br/> 1. Если сделка есть в истории, и нет в реальности или наоборот — это баг в коде. Хорошо написанный код, оттестированный, без ошибок, работающий на стабильном хосте и со стабильной связью, показывает вход и выход в реальной торговле в те же моменты, что и на истории. Когда я отловил все баги, совпадение стало 100% по временной точке входа. Задержка могла быть в несколько секунд, но вход и выход в реальной или эмуляционной торговле был в те же свечи, что и на истории.<br/> 2. Конечно, эмуляционная и реальная торговли показывали проскальзывания относительно торговли на исторических данных. И это проскальзывание было специфично для инструмента. Для некоторых — большей частью в плюс, для некоторых — наоборот, в минус, а на некоторых его почти не было.<br/> 3. Поскольку было написано много кода и тестировать его долго и сложно, если пропускать всё через свою голову и анализировать каждую строчку, то я решил, что лучший способ тестирования — это убедиться, что сделки реальные и сделки на истории в режиме тестирования совпадают. Если алгоритм сложный, то это действительно самый лучший способ проверить и себя, и код, и робота."