Список проголосовавших за комментарий "nazarwatch, <br/> 1) да, по биржевой, отсюда: ftp://ftp.rts.ru/pub/FORTS/volat_coeff/. Попробовал держать дельту чуть положительной — сначала такая стратегия была лучше, но в августе 2011 сильнее упала, так что по итогу так же примерно получилось. <br/> <br/> 2) Т.е. такие стратегии имеет смысл прогонять только по точной тиковой истории бид-асков? Мне кажется для приблизительной оценки — работает тема или нет, все-таки можно и примерно по теор.ценам. Параметр выставлял довольно большой: открытие зигзага если разница в IV больше 10% (например, на левой ноге 44%, на правой 40%). <br/> <br/> 3) Рехеджирования дельты или веги? Дельту — просто держу в заданном диапазоне покупкой/продажей фьюча (например, [-1, +1] для выравнивания дельты в ноль или [+1, +3] для чуть положительной дельты). Для веги сделал так — задается максимальный размер одной ноги, и тестер при прогоне выбирает как выровнять вегу: либо наращиванием одной ноги до максимального размера, либо сокращением противоположной. Когда БА подходит к страйку одной из ног ближе чем заданное значение, то зигзаг закрывается (и может открыться уже на новых страйках). Возможно тут есть потенциал улучшения: сделать чтобы не сразу вся поза закрывалась, а чтобы зигзаг плавно перетекал на новые страйки. По прикидкам получается нужно уже не два, а четыре страйка задействовать. Но тут большие сомнения: в тестере то я могу такой мудренный ролл сделать, но на практике это наверное не очень реально, чтобы при каждом выравнивании веги совершать сделки в четырех страйках и при этом не бить по рынку…"