Список проголосовавших за комментарий "RKS_01, <br/> Фьючерс имеет дельту 1,0 и стоит 1000.<br/> И вырос, например, в 2 раза, то есть на одну дельту.<br/> При ГО 1000.<br/> Вы в плюсе на 1000 в прибыли.<br/> И имеете как бы условно 2 дельты.<br/> <br/> <br/> Опцион с дельтой 0,20 стоит 100.<br/> При росте фьюча он вырастет, например, до 500.<br/> До одной дельты итого по позиции.<br/> Вы в плюсе на 400.<br/> Но на 1000 вы могли купить 10 опционов.<br/> То есть потенциал 10х400=4000 прибыли.<br/> Как-то так.<br/> По классике +F=+2C (0,50)=дельта 1.0 для полного хеджа.<br/> Рост купленного опциона зависит от его первоначальной дельты и волатильности.<br/> Также считается, что стандартно опционное плечо может быть 1 к 10...25, что выше в 2-3 раза чем на фьючерсах."