Список проголосовавших за комментарий "Gusan, 1)вегу и дельту ровняете по биржевой улыбке? Если да — то у Вас реальная дельта более отрицательная, чем биржевая 2) отличия между теор ценой и мидмаркетом часто довольно значительны, поэтому брать теор цену некорректно 3)алгоритм рехеджирования чрезвычайно важен 4)даже с учетом вышеперечисленных поправок последние полтора-два года зигзаг в чистом виде утратил значительную часть своей привлекательности (думаю, стараниями маркетмейкеров)"