Список проголосовавших за комментарий "nazarwatch, сделал такую стратегию в тестере: открывает прямой зигзаг, когда разница IV (на левой и правой ноге) больше заданного параметра, начиная с заданного кол-ва дней до экспы, держит позу постоянно ровняя вегу и дельту, и закрывает когда разница IV становится меньше заданной. Поигрался с параметрами, в принципе, что-то есть в стратегии, есть участки где тема хорошо работает. Но не сказать чтоб оч привлекательно. Максимум что удалось выжать подбором параметров, это 19% годовых с просадкой 12%: <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fnovationz.ru%2Fhtml%2Foption_tester%2Fpubimg%2Fzigzag01.png&s=2444008440" target="_blank">novationz.ru/html/option_tester/pubimg/zigzag01.png</a>. При этом, если добавить проскальзывание на опционы 50п (т.е. все сделки с опционами — на 50п хуже теор.цены, а их будет много при постоянном выравнивании веги), то эквити уже идет вниз."