Список проголосовавших за комментарий "onemorefake, правильно ли я понимаю:<br/> — среднее квадратичное отклонение на всем промежутке торговли опциона мы не знаем;<br/> — мы его оцениваем на определенном диапозоне(скажем в течении одного дня назад);<br/> — с течением времени и поступлением новой информации среднее значение волатильности на уже изменившемся диапозоне изменяется. Это и есть стохастический дрифт?"