Список проголосовавших за комментарий "Даже приняв за правду логнормальную модель приращений дневок фьюча на индекс, вот с этой фразой — «от средней цены за последние 30 дней вырастет и не упадет больше чем на 6000 пунктов с вероятностью 95%. То есть с вероятностью 95% мы не увидим цену выше 161000, и ниже 150000.» трудно согласиться, потому что среднюю скользящую через месяц ты не знаешь. <br/> <br/> По-другому — у геометрического броуновского блуждания есть ненулевой стохастический дрифт, это процесс без_возврата к среднему. <br/> <br/> В конечном итоге, вся проблема в том, что данная модель рынка слишком примитивна и не работает."