Список проголосовавших за комментарий "«Сейчас стандартное отклонение за 30 дней равно около 3000 пунктов.<br/> О чем это говорит? Это говорит о том, что фьючерс РТС в теории через месяц, от средней цены за последние 30 дней вырастет и не упадет больше чем на 6000 пунктов с вероятностью 95%.»<br/> <br/> вот каким образом такой вывод появляется?<br/> <br/> стандартное отклонение и 95% процентов применимы, если речь идет о процессе, который можно описать какой-то четкой форумулой, только вот самой формулы мы не знаем и поэтому пытаемся по числовому ряду примерно предсказать, что будет<br/> <br/> рынок это вообще явление другого уровня, это сложная система<br/> <br/> цитирую с вики «Сложная система — система, состоящая из множества взаимодействующих составляющих (подсистем), вследствие чего сложная система приобретает новые свойства, которые отсутствуют на подсистемном уровне и не могут быть сведены к свойствам подсистемного уровня»<br/> <br/> «По Растригину[2], строгое определение сложной системы ещё не найдено, но к некоторым чертам сложной системы (как объекта управления) относятся:<br/> • Отсутствие математического описания или алгоритма,<br/> • «Зашумлённость», выражающаяся в затруднении наблюдения и управления. Обусловлена не столько наличием генераторов случайных помех, сколько большим числом второстепенных (для целей управления) процессов,<br/> • «Нетерпимость» к управлению. Система существует не для того, чтобы ей управляли,<br/> • Нестационарность, выражающаяся в дрейфе характеристик, изменении параметров, эволюции во времени,<br/> • Невоспроизводимость экспериментов с ней.<br/> <br/> мне казалось LTCM и Талеб своим опытом доказали уже бессмысленность современных финансовых теорий<br/> <br/> для понимания сложных систем в первом приближении оч рекомендую курсы TTC