Список проголосовавших за комментарий "Михаил Новокрещёнов, конечно, пока это только первые мысли. И самые простые рассуждения. На простых примерах становятся понятны смыслы. Дальше тему стоит усложнять, и если говорить о портфелях, то лучше описывать вероятность исходов уже с помощью непрерывного распределения. Тогда функция доверия тоже будет непрерывна.<br/> <br/> Но подобные рассуждения интересны не только для портфелей. Они интересны и для аналитиков, которые по идеи должны в выводе прогноза высказывать не только таргет, но как минимум вероятность(а лучше закон распределения) и срок. Тогда ценность прогноза сильно возрастает, и его легче проверять."