Список проголосовавших за комментарий "Ra_Ivanych, <br/> 1. Имел ввиду не критерий, а цену. Допустим, в какой-то момент решили по каким-то причинам продать волу, в стакане был бид по цене, эквивалентный IV=20%. Потом удерживали позицию, исправно дельтахеджили ее, пусть реальная вола БА (HV) была все это время 18%. Потом решили закрыть позу, в стакане был аск IV=19%. И пусть все-это время Вы не смотрели ни на IV, ни на HV, но ведь можно сказать: открыли продажу по IV=20%, дельтахеджили ее по HV=18%, и закрыли позу по IV=19%. Разве нет?<br/> <br/> А на какие факторы смотрите, кроме ОИ на страйках? Оценку совокупности можете формализовать, или просто смотрите на все факторы и чуйка говорит: «Продавать!» или «Сидеть на заборе»? Т.е. относится ли метод торговли к системной или интуитивной?<br/> <br/> 2. Вот здесь выложил пару скринов, что у меня программа показывает:<br/> <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fnovationz.ru%2Fhtml%2Fplazer%2Fpubimg%2Fvola02.png&s=1082606143" target="_blank">novationz.ru/html/plazer/pubimg/vola02.png</a> — (за последние три недели)<br/> <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fnovationz.ru%2Fhtml%2Fplazer%2Fpubimg%2Fvola03.png&s=4008694702" target="_blank">novationz.ru/html/plazer/pubimg/vola03.png</a> — (подробнее последнюю неделю)<br/> Мне кажется, что HV показывает осмысленные значения, которые не сильно зависят от таймфрейма. Видно что в целом HV колеблется чуть-ниже, чем графики IV (т.е. пока выгодно продавать волу даже с постоянным дельтахеджем). Что каждую вечерку HV падает (что соответствует жалобам скальперов: «в вечерку — тухляк»). И это не зависит от таймфрейма.<br/> <br/> 3. Если, как говорите, модель устойчиво работает продолжительное время, то можно ведь попробовать распознавать каждый этап, и на каждом применять свою оптимальную модель."