Список проголосовавших за комментарий "Gusan, <br/> 1.«насколько понимаю, по IV позу (покупка или продажа волы) открывают и закрывают»<br/> вот не поверите, когда продаю или покупаю волу, на Ай-Ви вообще не смотрю. никогда. это не критерий. оцениваю совокупность разных факторов (длинный список), там величина премий есть, а вот Ай-Ви как цифра — нет. <br/> 2.«Нет такого, чтобы при одном ТФ HV была ниже IV, а при другом — выше.» <br/> у меня конечно нет проги как у Каленковича, которая моментально там разные таймфреймы показывает, но если (например) рынок целый день будет стоять в 350 пунктах (скажем, в рабочую субботу), то Аш-Ви на каких-нибудь 5-минутках не будет ниже Ай-Ви опционов? а потом если расколбас на следующий день начнётся, то на часовых разве не может быть выше Ай-Ви? не?<br/> 3. я не думаю, что историческое тестирование может иметь какой-то смысл. у рынка есть замечательное свойство — изменчивость. это значит, что подгоняя определённые параметры на тестировании в целях «прибыльности» ТС, с большой долей вероятности можно получить как раз то, что на СЛЕДУЮЩЕМ временном отрезке эти факторы и выявленные закономерности НЕ будут работать. <br/> кроме того. <br/> я давно исхожу в торговле из тезиса определённых моделей поведения рынка на различных этапах (которые связаны с сезонностью, и имеют определённые рисунки волатильности). эти модели работают от трёх до 6-9 месяцев, и затем меняются на другие. в этом смысле «историческое тестирование» вообще смысла не имеет, т.к. «протестировав» прошлую модель поведения, мы будем иметь информацию только об этой прошлой — и абсолютный НОЛЬ о будущей модели. более того, это «тестирование» введёт нас в заблуждение и принесёт вред.<br/> но это моё ИМХО, к которому я пришёл давно, и которое мне очень сильно помогает, у других может быть всё иначе."