Список проголосовавших за комментарий "Gusan, Да, вопрос дельтахеджа очень интересен. Тут думаю идея насчет сигмы вполне подходит. Надо просто на истории посмотреть, за сколько должно перевалить текущее приращение, чтобы оно обладало инерцией. Вот на месяцах к примеру, могу сказать, что если проходит 40% от среднемесячной волы после экспирации в одну сторону, то скорее всего по инерции закроется выше. Подобную идею можно распространить и на ежедневный дельтахедж."