Список проголосовавших за комментарий "Ra_Ivanych, <br/> <i>при чём тут вообще Ай-Ви и Аш-Ви?</i><br/> Ну, насколько понимаю, по IV позу (покупка или продажа волы) открывают и закрывают, а от HV будет зависеть дельтахедж. Например, если продали по IV=20%, а HV выше 10% не поднимался, то если даже любой чих БА дельтахеджить, все-равно будешь в прибыли. А если HV ниже 30% не опускался, то какой оптимальный метод дельтахеджа не применяй, все-равно будет лось. Разве нет?<br/> <br/> <i>Аш-Ви — это вообще туман</i><br/> Согласен, что туман. Но что это бессмысленная цифирь, которая на разных таймфреймах (ТФ) показывает кардинально разные значения — не соглашусь. Считаю HV на тиках БА, и от ТФ конечно зависит, но не принципиально. Нет такого, чтобы при одном ТФ HV была ниже IV, а при другом — выше. При большем ТФ просто более гладкий график HV получается.<br/> <br/> <i>какой он, «оптимальный»?</i><br/> Про оптимальный не я начал. Но думаю можно на истории поэкспериментировать. Была идея с сигмой, брать например три сигмы, и дельтахеджить позу только если БА вышел за этот диапазон (относительно последнего значения БА, при котором была выровнена дельта). Может такой дельтахедж будет «оптимальнее», чем через фиксированный шаг или фиксированное время."