Список проголосовавших за комментарий "Synthetic, Вы ошибаетесь. За хайпом не гонюсь. Насчет вашего сарказма… ну это собственно ваша проблема — в чем его причина. Меня это не касается и не задевает, я в курсе своего подхода: что он дает, его сильных и слабых сторон, стратегии торговли с использованием такого подхода. Сомневаюсь, что вы также все эти моменты понимаете. <br/> Ну и насчет «пользы от этого нет. Совсем» — ваши слова. Ну, я за плюрализм мнений, хорошо, считайте так. Предлагаю вам ответить на один простой вопрос — не мне, себе: по вашей логике и убеждениям лучше торговать в «темную» — не зная и не задумываясь о значениях H и L, чем торговать зная пусть и не абсолютно точные, но достаточно близкие к фактическим данным уровни максимума и минимума следующего интервала? Для меня выбор из этих двух вариантов очевиден. <br/> Насчет приведенных ссылок. В первой работа основана на регрессии — сразу в топку для меня. Вторая работа базируется на предположении наличия долгой памяти что мягко говоря сомнительно в настоящее время, может лет так 50 назад минимум это предположение было частично актуально. Я использую «память» в одном из методов расчета, но не более 3 предыдущих интервалов. Глубже — рыбы нет, во всяком случае не нашел. И вариант с памятью в общем виде (для разных инструментов и фреймов, без оптимизации под конкретный расчет) проигрывает варианту без памяти, хотя в некоторых случаях и дает существенно лучший результат. "