Список проголосовавших за комментарий "Ваш индикатор с заумным названием фактически рассчитывает прогноз волатильности на следующий интервал. Как хорошо известно, волатильность существенно кластеризуется, что отражается в ненулевом значении автокорреляционной функции. Откуда следует, что прогноз волатильности на следующий интервал может быть легко рассчитан любым подходящим линейным методом. Типа ARMA/ARIMA например. Гораздо интереснее узнать, что будет сначала -Хай или Лоу…"