Список проголосовавших за комментарий "Bratishka, ну всё же согласен с Михаилом, управление — это основа всего. как может быть <em>«Можно стрэдл продать, до экспирации ничего не делать, а можно хоть каждую минуту дельту ровнять, результат будет один и тот же»</em>, если февральская экспа доказала обратное? вот у меня 160е стрэддлы проданы были, так они только на половину (!) своей стоимости (у меня средняя 6500 была) в деньги входили в течении этого февр контракта, я с ними ничего и не делал. а вот если бы я каждый день вверху покупал, внизу продавал, хеджируя дельту, там за месяц капец был бы точно! у тебя же в последние 2 дня перед экспой такая ситуация и была, когда порвали выносами по 160м колам. а если бы не хеджил их по дельте, сгорели бы они благополучно. я не к тому, что хеджить не надо (надо конечно!), а к тому, что управление всё решает. конечно, метод управления зависит от полученной премии, характера движений, остаточности времени и всё такое, но оно в любом случае основа всего…<br/> <br/> и вот ещё насчёт <em>«заранее знать, какой метод управления будет лучше ты не знаешь»</em>. заранее — конечно нет. но можно же подбирать метод по факту происходящих движений, выбирая оптимальное с учётом ситуации на доске. то есть например, бывает лучше захеджить фьючем, а бывает спредом или календарём, а может и выкупить опасное к чертям) по ситуации решать, в общем."