Список проголосовавших за комментарий "Ответ — волатильность. <br/> Надо тупо считать разность Hi-Low каждого инструмента для вашего периода сделки. Собирать статистику, строить распределение и вычислять вероятности. <br/> Как минимум юзать ATR, лучше сделать своё.<br/> + добавить поправки на время суток, новости, события, дни недели, периоды перед экспирацией…<br/> + помогает субъективная оценка на глазок текущей волы.<br/> <br/> Изучать общие и частные свойства волатильности. Начать можно отсюда:<br/> <a href="/blog/96456.php">smart-lab.ru/blog/96456.php</a><br/> <br/> Однако надо понимать, что это нифига не грааль. Нельзя «обмануть» рынок подобным образом.<br/> Быстрый уход от риска крайне негативно сказывается на кол-ве тейкпрофитов. <br/> Как не крути, а время в риске жёстко связано с вероятностью получить прибыль (потом подумаю, как это на графике отобразить).<br/> Это естественно, потому что именно риск мы и покупаем на рынке. Не лоты чего-то там и не акции, мы покупаем риск!<br/> Таким незамысловатым способом найти на рынке недооценённый риск и по дешёвке его подбирать каждый день – умных много. Так что как правило метод быстрых БУ сливает даже на самых оптимистичных исторических тестах."