Список проголосовавших за комментарий "<blockquote>Стратегия «Купил и забыл» вас разорит через фучи, потому что каждый раз при перекладке вы переплавичваете ставку.</blockquote> Никто не мешает Вам на деньги, свободные от ГО, купить короткие гособлигации и компенсировать эту ставку. Именно это и называется «арбитражем».<br/> <blockquote>долг по брокерскому кредиту и вармаржа имеют разные алгортмы расчета,</blockquote><br/> В огороде бузина, а в Киеве — дядька. Вармаржа — это просто разница между изменением номинала позиции, либо от от прошлого клиринга, если с того времени позиция не менялась, либо с прошлого клиринга до момента смены плюс с момента смены до следующего клиринга. То же самое изменение СЧА спотовой позиции будет, если считать СЧА на споте по текущим ценам. Разница только в той ставке, о которой мы уже говорили. Но если в портфеле на деньги свободные от ГО есть короткие гособлиги, то вообще СЧА совпадут в 90% случаев, а в оставшихся 10% будут отличаться на десятые доли процента, как в одну, так и в другую сторону.<br/> <blockquote>И рано или поздно вы пропустите роллирование и останетесь с депозитом близким к нулю.</blockquote><br/> Для расчетных фьючерсов роллирование вообще не имеет значения, а для поставочных опять же это вопрос номинал позиции/депозит. При достаточности депозита Вы просто получите вместо фьючерсов соответствующую позицию на споте. Надо это было Вам или нет