Список проголосовавших за комментарий "Artemunak, на самом деле, у любого адекватного трейдера дневная волатильность меньше 3%. Даже это очень много — это ж 50% годовых, volatility drag ~ 1/2*0.5^2 ~ 12.5% годовых долгосрок отдаете только за торговлю с высокими рисками, а их ещё надо заработать. Это у меня исходный грубый фильтр, то что дальше в портфель отбирается — с меньшей волатильностью, наверное 1-2%.<br/> На самом деле, даже по результатам ЛЧИ уже видно, что после волатильности > 3% в день матожидание ретурна падает, а больше 5% — начинается гарантированный адский сливандос."