Список проголосовавших за комментарий "VladMih, ну вот вы же сами пишете:<blockquote>К тому же и в голову не могло прийти, что советуете изучить ТС на разной истории! Если и нужен кому-то такой совет, то видимо идиоту полному.</blockquote><br/> … и на следующей же строчке:<br/> <blockquote>Я сейчас гоняю робота по минуткам на 10 летней истории подряд, не интервалами. Плюс смотрю форвард по последней истории — что не так делаю?</blockquote><p><br/> Без обид ))<br/> <br/> Вот если вы разобъёте свою 10-летнюю историю на интервалы, условно, по три месяца — то у вас получится 40 интервалов. Посчитаете какой-то финрез по каждому интервалу, например в процентах или в чём удобнее, и получится выборка из 40 значений.<br/> <br/> Дальше по этой выборке можно посчитать выборочное среднее и выборочную дисперсию и построить скажем 95% доверительный интервал, где-то внутри которого с 95% вероятностью любое число может быть матожиданием вашей системы за три месяца. При этом можно удивиться, что доверительный интервал для матожидания скорее всего будет включать 0, то есть содержать как положительные, так и отрицательные значения.<br/> <br/> Если есть техническая возможность посчитать, то ещё лучше сделать выборку из результатов форвард-тестов, не из одного значения на последней истории, а по-чесноку, когда условно каждые три месяца тестируем как форвард той стратегией, которую настраивали по данным строго до него.<br/> <br/> Что касается мувингов, то я с тех далёких пор, когда ещё пытался что-то писать в блоге, использую просто EMA, как мат модель фильтра высоких частот. Правда я их по-многу генерю, не по одной и не по две ) Другими не пользуюсь, для генерации фич в модельке этого прекрасно хватает.</p>"