Список проголосовавших за комментарий "Кстати, если мы имеем многомерную нормальность с ненулевыми ковариациями, то оптимальным прогнозом будет не линейная функция, а квадратичная форма.<br/> <br/> Да и вообще у последовательности независимых одинаково распределенных нормальных случайных величин достаточными статистиками являются ни одна, а две:<br/> <br/> — сумма значений;<br/>