Список проголосовавших за комментарий "1. Тестировать надо на различных рандомных выборках, размер и свойства которых должны основываться на параметрах системы. Такой параметр как время должен волновать вас исключительно с точки зрения расписания биржевых торгов и статистических свойств разных внутридневных интервалов (объемы, спреды, волатильность и т.п.). Проблема только в наличии хороших данных.<br/> 2. Размер каждой сделки индивидуален и зависит от текущих параметров торгуемого инструмента. Ну если про абсолютные числа… Вы не можете взять 0,3% — вы динозавр...<br/> 3. Для серьезного алго есть только один вариант данных — Order Book. И я не про HFT. На уровне чайника можно играться с тиками. Все собирается, фильтруется и анализируется на уровне Raw Data. Не обладая информацией о сделках вы вообще ничего не знаете о рынке. Даже если вы делате одну сделку в месяц. Какие таймфреймы, вы о чем? <br/> 4. Стопы и профиты это вообще про торговлю руками.<br/> 5. см. п.3<br/> 6. Ерунда. Стратегии которые основаны на только на исторических данных одного инструмента (пусть это и high-res data) вообще мало жизнеспособны. Тестировать надо именно стратегию а не дрочить рандомные временные ряды.<br/> 7. Согласен<br/> 8. Это вообще дичь. Какие 50%? А если серьезно это вопрос оптимизации, основанной на основных свойствах финансового инструмента и стратегии. Правильные стратегии имеют около 100% профитных сделок, вопрос в сайзах и частоте сделок.<br/> 9. Количество стратегий зависит от емкости каждой из них, вашего капитала и издержек. Написать стратегию гоняющую пару мелких лотов на ликвидном инструменте несложно. Только какой толк от нее одной если издержки превысят заработок?<br/> 10. Тут хз что сказать) Наверное...)))"