Список проголосовавших за комментарий "Для начала стоило бы определиться что такое «простой портфель» и что значит «улучшить». Если речь просто о более доходной стратегии, чем следование индексу, то такие стратегии есть и не одна:<br/> — Факторные инвестиции, те самые value, size, quality, momentum и т.п. В сети можете найти кучу информации, тема хорошо изученная, хотя стабильность доходности факторов не на долгосрочных интервалах не всегда высокая.<br/> — Акции с высоким бета — простейшее следствие из модели ценообразования активов (CAPM). Опять же, кому интересно — гуглите. Доходность будет выше, но выше будет и волатильность.<br/> — Рычаг. Есть исследования, что индекс с рычагом не более 1.5x-2x долгосрочно обыгрывает индекс без рычага ценой огромной волатильности (но не обнуления для таких значений, хотя тут есть нюансы управления). Из-за волатильности такое на практике используют через портфель с более высоким шарпом, например, портфель 60/40 (акции/облигации) через рычаг превращают в 90/60 (1.5x). На американском рынке под это даже есть специализированные ETF с небольшой комиссией типа NTSX (0.2%)."