Список проголосовавших за комментарий "Мальчик buybuy, <br/> <br/> Если речь ТФ 1m, то там с АКФ приращений самих цен все сложно. За все инструменты не скажу (лень считать), но у RI так:<br/> <br/> — если взять все приращения, исключив первую минуту торгов (первую минуту с нерыночным сьемом забытых заявок в первые секунды торгов исключаем), то глобально АКФ — нулевая;<br/> — если исключить приращения между последней ценой предыдущего дня и открытием второй минуты следующего, то получим глобальную слабо отрицательную корреляцию соседних приращений.<br/> <br/> Локально не считал, уж больно трудоёмко и непонятно как это использовать в торговле со средним временем в позиции от 2-х дней и более."