Список проголосовавших за комментарий "ох как далек ты от мани менеджмента...<br/> <br/> вышеописываемый мм всего лишь математическая абстракция и частный случай более общей темы… ключевой вопрос на который отвечает мм совсем другой...<br/> <br/> тот же ларри вилямс пишет дескать келли… оптимальная F а потом пишет, что для стабильности результата нужен запас и риск 1-2% на сделку… что оптимальной F можно торговать только в соревнованиях накраткосрок...<br/> <br/> и что толку торговать оптимальное F, если случится черный лебедь по типу переставки швейцарского франка на 25% за 2 секунды… или например -25% по сипи в 1987г… или тот же гэп -50% на открытие 24.02.22… или перенос дивов сбера… или игры в дивиденд газпрома в 2022г… т.е на длтельной истории возможно всякое которое оптимальное F просто не учитывает…"